[論文レビュー] Chaos structures. Multicurrency adviser on the basis of NSW model and social-financial nets

A. M. Avdeenko|arXiv (Cornell University)|Jun 22, 2011

Complex Systems and Time Series Analysis被引用数 3

ひとこと要約

本論文は、非線形確率的ウェーブレット（NSWモデル）とソーシャル・ファイナンシャル・ネットワークを組み合わせた多通貨外国為替取引アルゴリズムを提案し、弱接続および強接続の自己集合構造を可能にした。このシステムは、8つの通貨ペアにおいてリアルタイムオンライン取引で高い効果性と安定性を示し、個々のトレーダーのネットワークを同期させることで超過利益を生み出す可能性を示唆している。

ABSTRACT

Algorithm of multicurrency trading at the market of Forex is realized on the basis of nonlinear stochastic wavelets. The distinctive feature of the algorithm is the possibility of weakly- and strongly connected horizontal self-assemblies, as well as use of nested structures. On-line trading with eight currency couples has shown high effectiveness and stability of the algorithm. It is discussed the problem of possibility of excess profit earning in electronic markets via development of social-financial nets based on synchronization of work of individual traders by means of proposed algorithm.

研究の動機と目的

• 非線形確率的ウェーブレットを用いて、外国為替市場における頑健で適応可能な多通貨取引アルゴリズムの開発。
• 適応性の向上を図るため、弱接続および強接続の自己集合構造を取引システムに組み込むこと。
• 提案されたアルゴリズムを用いて、個々のトレーダーのネットワークを同期させることで超過利益を生み出す可能性の検討。
• 複数の通貨ペアを用いたリアルタイムオンライン取引を通じて、アルゴリズムのパフォーマンスを検証すること。
• NSWモデルを基盤とするトレーダー行動の同期化に基づくソーシャル・ファイナンシャル・ネットワークのフレームワークを構築すること。

提案手法

• 為替レートの複雑な非線形ダイナミクスを捉えるために、非線形確率的ウェーブレット（NSW）モデルをアルゴリズムの基盤として採用。
• 水平な自己集合構造（弱接続および強接続を含む）を採用し、モジュラーでスケーラブルな取引構造を実現。
• 取引論理内に複数段階の意思決定およびリスク管理を埋め込むために、ネスト構造を用いる。
• NSWに基づくアルゴリズムを通じて個々のトレーダー戦略を同期させることで、ソーシャル・ファイナンシャル・ネットワークを統合。
• パフォーマンス評価のため、8つの主要通貨ペアを用いたリアルタイムオンライン取引を実施。
• ウェーブレット変換された市場シグナルおよびネットワーク化されたトレーダー行動に基づき、アルゴリズムが動的にポジションを調整。

実験結果

リサーチクエスチョン

• RQ1 非線形確率的ウェーブレットに基づく多通貨取引システムは、実際の外国為替取引において高い安定性と効果性を達成できるか？
• RQ2 弱接続および強接続の自己集合構造は、取引システムの適応性およびパフォーマンスをどのように向上させるか？
• RQ3 NSWモデルを用いて同期化された個々のトレーダーは、電子市場においてどの程度の超過利益を生み出すことができるか？
• RQ4 ネスト構造および階層的構造は、アルゴリズム取引におけるリスク管理およびシグナル処理の改善にどのような役割を果たすか？
• RQ5 アルゴリズム同期化に基づくソーシャル・ファイナンシャル・ネットワークは、孤立した取引戦略を上回るパフォーマンスを示せるか？

主な発見

• アルゴリズムは、8つの通貨ペアにおいてリアルタイムオンライン取引で高い効果性と安定性を示した。
• 弱接続および強接続の自己集合構造の活用により、市場状況の変化に動的に適応することができた。
• ネスト構造が取引システムにおけるシグナル処理およびリスク管理の向上に寄与した。
• ソーシャル・ファイナンシャル・ネットワークによる個々のトレーダーの同期化は、電子市場における超過利益の生成可能性を示した。
• NSWモデルは非線形市場ダイナミクスを効果的に捉えており、頑健な取引意思決定を支援した。
• 多様な通貨ペアにおいて一貫したパフォーマンスを維持したため、スケーラビリティおよび信頼性が裏付けられた。