소병수 교수
Byeongsoo So
이화여자대학교 통계학과
연구실 소개
소병수 교수의 연구실은 시계열 데이터의 계절성 단위근검정 및 잔차 벡터 기반의 최대우도 추정 기법을 중심으로, 불필요한 평균 매개변수를 제거한 효과적인 단위근검정 통계기법을 개발하고 있습니다. 특히 짧은 시계열 자료와 많은 계절성 요소를 가진 상황에서도 높은 검정력과 정확도를 확보할 수 있는 새로운 통계적 방법론을 연구하고 있으며, 이는 경제·금융 및 환경 과학 등 다양한 분야의 시계열 분석에 응용 가능합니다. 연구는 주로 통계적 추론의 정밀도 향상과 실용적 적용 가능성을 고려한 모형 개선에 초점을 맞추고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
1On the basis of marginal likelihood of the residual vector which is freeof nuisance mean parameters, we propose new Lagrange Multiplier seasonalunit root tests in seasonal autoregressive process. The limiting null dis-tribution of the tests is the standardized2-distribution. A Monte-Carlosimulation shows the new tests are more powerful than the tests based onthe ordinary least squares (OLS) estimator, especially for large number ofseasons and short time spans.
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