전준기 교수
Jun-Kee Jeon
경희대학교 응용수학과 · 경제학
연구실 소개
전준기 교수의 연구실은 금융공학과 수리금융 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 만기까지 제한된 시간 동안의 최적 투자 및 퇴직 결정 문제, 그리고 평판형 스트랜글 옵션의 정확한 가격 정책을 수립하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 일반적인 효용 함수와 함께 퇴직 전후의 소비 한계 효용 차이를 고려한 모델링은 소비-퇴직 역설을 설명하는 데 기여하며, 평균 회귀를 따르는 자산 가격 움직임에서의 아메리칸 스트랜글 옵션에 대한 해석적 가격 공식 개발도 핵심 과제입니다. 수리적 기법과 수치 시뮬레이션을 융합한 정교한 분석 기법을 바탕으로 실용적이고 정교한 금융 모델을 구축합니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15We study an optimal consumption, investment, life insurance, and retirement decision of an economic agent who has an option to retire early any time before the mandatory retirement date. We conduct a thorough theoretical analysis for the optimal retirement problem with general utility function in the presence of a mandatory retirement date, which leads to the optimal stopping problem in finite horizon. Furthermore, the different marginal utility of consumption before and after retirement is cons
대표 연구 분야
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