[논문 리뷰] Chaos structures. Multicurrency adviser on the basis of NSW model and social-financial nets

A. M. Avdeenko|arXiv (Cornell University)|2011. 06. 22.

Complex Systems and Time Series Analysis인용 수 3

한 줄 요약

이 논문은 비선형 확률 파동함수(NSW 모델)와 사회금융 네트워크를 기반으로 한 다currency 외환 거래 알고리즘을 제안하며, 이는 약한 연결과 강한 연결을 가진 자기조립 구조를 가능하게 한다. 시스템은 여덟 개의 통화 쌍에 걸쳐 실시간 온라인 거래에서 높은 효과성과 안정성을 입증하였으며, 개인 거래자 네트워크의 동기화를 통한 초과 수익 창출 가능성을 시사한다.

ABSTRACT

Algorithm of multicurrency trading at the market of Forex is realized on the basis of nonlinear stochastic wavelets. The distinctive feature of the algorithm is the possibility of weakly- and strongly connected horizontal self-assemblies, as well as use of nested structures. On-line trading with eight currency couples has shown high effectiveness and stability of the algorithm. It is discussed the problem of possibility of excess profit earning in electronic markets via development of social-financial nets based on synchronization of work of individual traders by means of proposed algorithm.

연구 동기 및 목표

• 비선형 확률 파동함수를 사용하여 외환 시장에서 강건하고 적응 가능한 다통화 거래 알고리즘을 개발하기 위해.
• 더 나은 적응성을 위해 거래 시스템에서 약한 연결과 강한 연결을 가진 자기조립 구조를 가능하게 하기 위해.
• 제안된 알고리즘을 통해 개인 거래자 네트워크의 동기화를 통해 초과 수익을 창출할 수 있는지 탐색하기 위해.
• 여러 통화 쌍을 사용한 실시간 온라인 거래를 통해 알고리즘의 성능을 검증하기 위해.
• NSW 모델을 통한 거래 활동의 동기화를 바탕으로 사회금융 네트워크의 프레임워크를 수립하기 위해.

제안 방법

• 알고리즘은 통화 환율의 복잡한 비선형 역학을 포착하기 위해 비선형 확률 파동함수(NSW 모델)에 기반한다.
• 수평적 자기조립(약한 연결 및 강한 연결 모두 포함)을 활용하여 모듈식이고 확장 가능한 거래 구조를 가능하게 한다.
• 거래 논리 내부에 다중 수준의 의사결정 및 리스크 제어를 통합하기 위해 네스팅된 구조를 사용한다.
• 개별 거래자 전략을 NSW 기반 알고리즘을 통해 동기화함으로써 사회금융 네트워크를 통합한다.
• 성능 평가를 위해 여덟 개의 주요 통화 쌍을 대상으로 실시간 온라인 거래를 수행하였다.
• 알고리즘은 파동함수 변환된 시장 신호와 네트워크 기반 거래자 행동에 따라 포지션을 동적으로 조정한다.

실험 결과

연구 질문

• RQ1 비선형 확률 파동함수 기반의 다통화 거래 시스템이 실시간 외환 거래에서 높은 안정성과 효과성을 달성할 수 있는가?
• RQ2 약한 연결과 강한 연결을 가진 자기조립 구조는 거래 시스템의 적응성과 성능을 어떻게 향상시키는가?
• RQ3 NSW 모델을 사용하는 동기화된 개인 거래자 네트워크가 전자 시장에서 초과 수익을 창출할 수 있는 정도는 어느 정도인가?
• RQ4 내재된 계층적 구조는 알고리즘 거래에서 리스크 관리와 신호 처리를 향상시키는 데 어떤 역할을 하는가?
• RQ5 알고리즘적 동기화를 기반으로 한 사회금융 네트워크는 고립된 거래 전략보다 우월한가?

주요 결과

• 알고리즘은 여덟 개의 통화 쌍에 걸쳐 실시간 온라인 거래에서 높은 효과성과 안정성을 입증하였다.
• 약한 연결과 강한 연결을 가진 자기조립의 사용은 변화하는 시장 조건에 대한 동적 적응을 가능하게 하였다.
• 네스팅된 구조는 거래 시스템 내에서 신호 처리 및 리스크 제어의 향상에 기여하였다.
• 사회금융 네트워크를 통한 개인 거래자 간의 동기화는 전자 시장에서 초과 수익 창출 잠재력을 보였다.
• NSW 모델은 비선형 시장 역학을 효과적으로 포착하여 강건한 거래 결정을 뒷받침하였다.
• 다양한 통화 쌍에서 일관된 성능을 유지하여 확장성과 신뢰성의 가능성을 시사하였다.